Quantity Weighted Average Price (QWAP)

Der Quantity Weighted Average Price (QWAP) ist eine Variante des Durchschnittspreises, bei der jeder gehandelte Preis mit der an diesem Preis gehandelten Menge gewichtet wird. Er ähnelt dem VWAP, kann jedoch auf unterschiedliche Handelsmengeneinheiten angewendet werden.

Wie funktioniert der QWAP?

Der QWAP berechnet sich, indem für jeden ausgeführten Trade Preis multipliziert mit Menge summiert und anschließend durch die Gesamtmenge dividiert wird. Je mehr Kontrakte oder Aktien zu einem bestimmten Preis gehandelt wurden, desto stärker fließt dieser Preis in den Durchschnitt ein. Dies liefert ein realistisches Bild des tatsächlich bezahlten Durchschnittspreises.

Bedeutung im Trading

Der QWAP ist ein Werkzeug für institutionelle Trader und Algorithmen, die große Positionen möglichst nah am Marktdurchschnitt ausführen möchten. Er dient als Benchmark für die Qualität der Order-Ausführung und hilft dabei, Slippage zu minimieren und die Handelseffizienz zu messen.

Verwandte Begriffe: VWAP, TWAP, Slippage, Algorithmischer Handel