Cluster Statistics

Cluster Statistics ist ein Analysetool im Orderflow-Trading, das das Handelsvolumen auf Preisbasisebene visualisiert und statistische Kennzahlen wie Delta, Maximum Delta, Minimum Delta und Gesamtvolumen für einzelne Preisbereiche liefert. Es ermöglicht Tradern, die Aktivität von Käufern und Verkäufern auf Tick-Ebene zu analysieren.

Wie funktionieren Cluster Statistics?

Ein Cluster entsteht, wenn sich Käufer und Verkäufer kurzfristig auf einen bestimmten Preisbereich einigen und dort erhöhtes Handelsvolumen entsteht – sichtbar als farbliche Hervorhebung im Chart. Die Cluster Statistik analysiert dabei Parameter wie das Delta (Kaufvolumen minus Verkaufsvolumen) sowie das Maximum und Minimum Delta innerhalb einer Kerze. Trader sollten mindestens drei relevante Cluster identifizieren und deren Wirkung als potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte testen.

Bedeutung im Trading

Cluster Statistics liefern wertvolle Hinweise darauf, ob Marktteilnehmer einen Preisbereich aktiv verteidigen oder aufgeben. Kehrt der Markt zu einem Cluster zurück, kann beobachtet werden, ob Käufer oder Verkäufer diesen Bereich erneut verteidigen – ein wichtiges Signal für die Tagesrichtung. Das Tool eignet sich als ergänzendes Analysewerkzeug, sollte aber nie isoliert für Handelsentscheidungen genutzt werden.

Verwandte Begriffe: Cluster, Delta, Cumulative Delta, Coloured Volume