Delta
Trading Lexikon
Das Delta ist im Orderflow-Trading die Differenz zwischen allen Market-Kauforders (Käufe zum Ask) und allen Market-Verkaufsorders (Verkäufe zum Bid) innerhalb einer Kerze oder eines Zeitraums. Es zeigt, welcher Aggressor in einer bestimmten Periode dominiert hat – aktive Käufer oder aktive Verkäufer.
Wie funktioniert das Delta?
Die Formel lautet: Delta = Market-Kauforders − Market-Verkaufsorders. Wurden in einer Kerze beispielsweise 100 Kontrakte per Market-Order gekauft und 80 per Market-Order verkauft, beträgt das Delta +20. Ein positives Delta zeigt Käuferdominanz, ein negatives Verkäuferdominanz. Das Delta kann auf Kerzenbasis oder kumuliert über mehrere Perioden (Cumulative Delta) betrachtet werden.
Bedeutung im Trading
Das Delta liefert Informationen über die Kraft hinter Preisbewegungen, die reine Preisanalyse nicht zeigen kann. Eine steigende Kerze mit negativem Delta bedeutet, dass der Markt stieg, obwohl mehr verkauft als gekauft wurde – ein Hinweis auf passive Käufer (Limit-Orders), die den Markt stützen. Das Delta ist ein fundamentales Werkzeug der Orderflow-Analyse und bildet die Grundlage für Divergenzanalysen.
Verwandte Begriffe: Cumulative Delta, Delta Divergenz, Delta-Volumen Histogramm, Cluster Statistics
Begriffe verstehen ist der erste Schritt
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