Delta Divergenz

Delta Divergenz beschreibt im Orderflow-Trading den Zustand, in dem der Kursverlauf und das Delta (Market-Kauforders minus Market-Verkaufsorders) in gegensätzliche Richtungen laufen. Sie gilt als fortgeschrittenes Analysesignal und zeigt, dass passive Marktteilnehmer (Limit-Order-Trader) stärker sind als die aktiven Aggressoren.

Wie erkennt man Delta Divergenz?

Eine bullische Delta Divergenz liegt vor, wenn der Markt fällt, das Delta aber steigt – mehr Market-Käufer sind aktiv, aber passive Verkäufer absorbieren sie und drücken den Kurs nach unten. Eine bärische Delta Divergenz entsteht, wenn der Markt steigt, das Delta aber fällt – aktive Verkäufer dominieren, können den Kurs aber nur langsam drücken, weil passive Käufer dagegen stehen. Die Stärke, Location und Geschwindigkeit der Divergenz sind entscheidend für die Interpretation.

Bedeutung im Trading

Delta Divergenzen sind wertvolle Warnsignale für bevorstehende Trendwenden oder Schwächephasen im aktuellen Trend. Sie zeigen, dass der Markt trotz aktiver Aggressoren in eine bestimmte Richtung nicht nachhaltig läuft – ein Hinweis auf starke passive Gegenkraft. In der Traivend-Ausbildung werden Delta Divergenzen als wichtige Komponente des Divergenzsetups gelehrt.

Verwandte Begriffe: Delta, Cumulative Delta, Divergenzsetup, Divergenz