Volume Spread Analysis (VSA)

Volume Spread Analysis (VSA) ist eine Methode, die Handelsvolumen und Kursspanne einer Kerze kombiniert, um institutionelle Aktivität zu identifizieren. Hohes Volumen bei enger Kursspanne deutet auf Absorption hin – große Marktteilnehmer akkumulieren oder distribuieren still. VSA geht auf Richard Wyckoff zurück und hilft, die wahren Absichten institutioneller Trader hinter der Oberfläche der Kurskerzen zu entschlüsseln.

Wie funktioniert Volume Spread Analysis?

Das Grundprinzip: Bewegt sich der Markt stark mit viel Volumen, ist die Bewegung nachhaltig. Bewegt er sich viel mit wenig Volumen, ist eine Gegenbewegung wahrscheinlich. Hohes Volumen bei engen Kerzen ('Spreading the Range') zeigt Akkumulation oder Distribution durch Institutionen, die still positionieren. Niedriges Volumen bei weiten Kerzen signalisiert mangelndes Interesse und erhöhte Umkehrwahrscheinlichkeit.

Bedeutung im Trading

VSA hilft Tradern, zwischen echten Ausbrüchen und Fakeouts zu unterscheiden. Volumen ist der 'Fußabdruck' institutioneller Marktteilnehmer: Wer Volumen liest, sieht, was große Player tun – nicht was sie sagen. In Kombination mit dem Volume Profile und Footprint Chart entfaltet VSA seine volle analytische Kraft.

Verwandte Begriffe: Volume Profile, Wyckoff-Methode, Footprint Chart, Cumulative Delta