Trading Blog
Marktanalysen, Strategien und Insights – kostenlos und fundiert.
Live Trading: Was eine Session bringt und wie sie abläuft
Wie eine Live-Trading-Session abläuft, was du beim Zuschauen lernst und wie du sinnvoll mittradest, mit eigener Vorbereitung, eigenem Risiko und kleiner Größe.
Wie finde ich meinen Trading-Stil? Zeitbudget, Temperament und Marktphase
Wie du deinen Trading-Stil über Zeitbudget, Temperament und Marktphase findest, mit Temperament-Check, Tabellen und einem Ablauf in fünf Schritten.
Orderflow vs. Price Action: Was ist der Unterschied?
Orderflow ist die Ursache, Price Action das Ergebnis: was beide Ansätze zeigen, wie du sie in einem Trade verbindest und was du zuerst lernen solltest.
Backtesting im Trading: So testest du dein Setup im Replay
Wie Backtesting für Orderflow-Trader funktioniert, wie du ein Setup im Replay Schritt für Schritt testest, welche Kennzahlen zählen und woran Backtests scheitern.
Opening Range Breakout: Wie wir den Ausbruch aus der Eröffnungsspanne mit Retest handeln
Wie die Opening Range nach dem US-Cash-Open entsteht, welches Zeitfenster passt, warum wir den Ausbruch erst mit Retest handeln und an welchen Tagen wir die Spanne auslassen.
Trading Plan erstellen: Aufbau, Vorlage und Umsetzung im Daytrading
Was in einen Trading Plan gehört, wie du ihn Schritt für Schritt erstellst, eine Vorlage als Tabelle und die typischen Fehler bei der Umsetzung.
Supply and Demand Trading: Zonen erkennen, einzeichnen und mit Orderflow bestätigen
Wie Demand- und Supply-Zonen entstehen, wie du sie sauber einzeichnest, woran du eine starke Zone erkennst und wie du sie mit Orderflow und Volumen prüfst.
Anchored VWAP: So funktioniert der VWAP ab deinem eigenen Ankerpunkt
Was der Anchored VWAP ab einem Ankerpunkt zeigt, wie er berechnet wird, wo du den Anker setzt und wie wir ihn im Orderflow-Kontext einordnen.
Wie erkenne ich institutionelles Volumen im Chart? Die vier Spuren großer Marktteilnehmer
Institutionelles Volumen erkennst du an vier Spuren: Volumenkompression und Anomalien, Absorption, nachladende Iceberg-Orders und Delta-Divergenz. Wir zeigen, warum du dafür echte Börsendaten brauchst, wie sich Volumen von Liquidität unterscheidet und wie die Spuren an einer Volumenbergkante im ES zusammenkommen.