Backtesting

Backtesting bezeichnet das systematische Testen einer Handelsstrategie auf historischen Marktdaten, um deren vergangene Performance zu analysieren und zu bewerten. Ziel ist es, herauszufinden, ob eine Strategie in der Vergangenheit profitabel gewesen wäre – bevor sie mit echtem Kapital eingesetzt wird.

Wie funktioniert Backtesting?

Beim Backtesting wird eine Strategie mit klar definierten Regeln (Einstieg, Ausstieg, Positionsgröße) auf vergangene Kursverläufe angewendet. Dabei werden wichtige Kennzahlen wie Trefferquote, Profit-Faktor, maximaler Drawdown und Erwartungswert berechnet. Moderne Backtesting-Software simuliert auch Transaktionskosten und Slippage, um realistische Ergebnisse zu liefern.

Bedeutung im Trading

Ein solides Backtesting gibt Tradern Vertrauen in ihre Strategie und hilft, Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren. Dabei ist auf Overfitting zu achten: Eine zu stark an historische Daten angepasste Strategie scheitert oft im realen Handel. Professionelle Trader kombinieren Backtesting stets mit Forward-Testing und Live-Validierung.

Verwandte Begriffe: Backtesting-Strategie, Profit-Faktor, Drawdown, Handelsstrategie