Backtesting-Strategie

Eine Backtesting-Strategie ist der systematische Ansatz, eine Handelsstrategie auf historischen Kursdaten zu testen, um Stärken, Schwächen und Optimierungspotenzial zu identifizieren. Sie bildet die Grundlage für datengetriebene Tradingentscheidungen.

Wie funktioniert eine Backtesting-Strategie?

Eine valide Backtesting-Strategie definiert klare, objektive Regeln für Einstieg, Ausstieg und Positionsgröße. Sie berücksichtigt Transaktionskosten, Slippage und Spread, um realistische Ergebnisse zu erhalten. Entscheidend ist außerdem die Vermeidung von Overfitting – also das übermäßige Anpassen an vergangene Daten, das zu schlechter Live-Performance führt.

Bedeutung im Trading

Ohne validiertes Backtesting riskieren Trader, Kapital in Strategien zu investieren, die statistisch nicht profitabel sind. Eine saubere Backtesting-Strategie liefert die statistische Grundlage – Trefferquote, Profit-Faktor, Erwartungswert – die für professionelles Risikomanagement unverzichtbar ist.

Verwandte Begriffe: Backtesting, Profit-Faktor, Risikomanagement, Drawdown