Regression Analysis (Regressionsanalyse)

Regression Analysis (Regressionsanalyse) ist eine statistische Methode, die den Zusammenhang zwischen einer abhängigen Variable (z. B. Aktienpreis) und einer oder mehreren unabhängigen Variablen (z. B. Zinssätze, Wirtschaftsdaten) quantifiziert. Sie ermöglicht Prognosen und die Identifikation von Einflussfaktoren.

Wie funktioniert Regressionsanalyse?

Bei der linearen Regression wird eine Gerade berechnet, die den Zusammenhang zwischen Variablen am besten beschreibt. Das Ergebnis ist eine Gleichung, mit der sich Vorhersagen treffen lassen. Im Trading wird Regressionsanalyse eingesetzt, um Preistrends zu modellieren, Preisniveaus zu bewerten und den statistischen Zusammenhang zwischen verschiedenen Assets zu messen (Korrelation und Beta).

Bedeutung im Trading

Regressionsanalyse ist ein Kernwerkzeug quantitativer Trader und Analysten. Sie bildet die Grundlage für die Berechnung von Beta-Werten, Mean-Reversion-Strategien und Pairs-Trading-Ansätzen. Durch das Verständnis statistischer Zusammenhänge können Trader besser einschätzen, wie sich Assets relativ zueinander und zu makroökonomischen Faktoren verhalten.

Verwandte Begriffe: Quants, Korrelation, Beta, Mean Reversion